Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қадағалап стресс-тестілеуді жүргізу үшін макроэкономикалық талдау және болжау құралдарының пилоттық жиынтығын әзірледі, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
Халықаралық валюта қорының әдіснамасы бойынша әзірленген Growth at Risk ықтималды үлгісі (GaR) негізгі құрал болып табылады.
Агенттіктің баспасөз қызметі мәлім еткендей, GaR үлгісі жаңа әрі икемді құрал, ол тәуекел жағдайларында ІЖӨ болашақ өсуінің ықтималды бағытын құру үшін қолданылады.
«Үлгі банк секторын қадағалап стресс-тестілеудің стрестік сценарийінің алғышарттарын әзірлеген кезде пайдаланылуы мүмкін. Бұдан басқа, құрал макроқаржылық жағдайлардың жай-күйін және берілген уақыт аралығында теріс өсу ықтималдылығын бағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, GaR болашақ өсуді бөлуге болжалды күйзелістердің әсерін бағалау үшін түрлі сценарийлерді қолдануға мүмкіндік береді»,- деді баспасөз қызметінде.
Агенттік еліміздің макропруденциялық саясатын іске асыруға қолдау көрсету үшін GaR үлгісін қолдану саласын кеңейту мүмкіндіктерін зерделеуді жоспарлап отыр.
